Массовая скупка акций в январе 2021 года привела к росту цены сначала до 20 USD, а затем и до 40 USD. Глава крупного держателя коротких позиций, компании Citron Research, Эндрю Лефт публично высмеял попытки пользователей Reddit. Но инвестиционные фонды начали постепенно выкупать акции для закрытия коротких сделок. Это привело к тому, что 26 января стоимость акций форекс развод превысила 120 USD. Это резкий рост стоимости акции, который возникает из-за нехватки предложения конкретной ценной бумаги по причине ранее открытых в большом количестве коротких позиций. Этот обзор поможет ответить, что такое шорт-сквиз и как он работает, как распознать его наступление, какие он несет риски для покупателей и продавцов, как на нем заработать.

• Для долгосрочного инвестора выход из позиций на максимумах и повторное их открытие после стабилизации — один из способов получения дополнительной прибыли.
• И также может быть очень серьезным препятствием для трейдеров, которым придется платить огромные суммы за выросшие в цене акции.
• За резким ростом следует не менее быстрое падение, которое активно освещается в СМИ.
• Начальная маржа — это начальное обеспечение для совершения сделки.
• При негативных прогнозах стоимости акций GME розничные трейдеры смогли сконцентрировать достаточные объемы покупок, чтобы сдвинуть цену вверх.

Владельцы каналов решили не скромничать и отправили большому количеству блогеров финансовой тематики «уникальное» предложение. Суть сотрудничества состояла в рекламе таких проектов со стороны инфлюенсеров, взамен владельцы такого рода каналов предлагали предупреждать заранее о начале «пампа». Одним из популярных финансовых терминов последнего https://investo-forex.broker-obzor.com/ времени является «шорт-сквиз», о нём говорят повсюду. Рассмотрим подробнее значение данного выражения и представим ряд примеров для усвоения вопроса. Предугадать время следующего шорт-сквиза сложно и встречаются они относительно редко. Сговор, новость, хорошая финансовая отчетность – все, что позволит «спустить пусковой крючок» покупок.

Риски краткосрочных инвесторов:

Российские трейдеры на своем сленге называют такую ситуацию «вынос шортиста». Смысл шорта сводится к тому, что вы берете у брокера акции взаймы и продаете их по текущей цене. Когда котировки падают, вы закрываете позицию, покупая нужную бумагу по меньшей стоимости. Как правило, это вызывает цепную реакцию и приводит к значительным убыткам для шортистов.

• Например, значение RSI ниже 30 говорит о перепроданности акции и скором развороте цены вверх.
• Страйк-цена – цена исполнения опциона, оговоренная в опционном контракте.
• Если трейдер покупает колл-опцион, то продавцом опциона выступает маркетмейкер, способный влиять на цены акций.

Фонды начали закрывать открытые позиции, что подтолкнуло котировки еще выше. Ситуация шорт сквиза создает уникальный контекст, где растущие цены акций ускоряются из-за последовательного вынужденного выкупа. Когда трейдеры в коротких позициях видят, что цены акций идут вверх, они сталкиваются с риском неограниченных убытков. Ведь теоретически цена акции может расти до бесконечности, в отличие от падения, которое ограничено нулем.

В момент резкого роста цены биржа отключает возможность покупки акции, давая продавцам время на поиск денег и закрытие коротких позиций по зафиксированной цене. Шорт-сквиз – это резкое повышение цены из-за избытка коротких позиций, а не других фундаментальных факторов. Из-за роста цены продавцы вынуждены закрывать короткие позиции, создавая дополнительный спрос. Проигрывают те, кто открыл короткие позиции и не успел их закрыть вовремя.

А в 2015 году по этой книге вышел фильм «Игра на понижение», где Бьюрри сыграл актер Кристиан Бейл. Майкл заметил, что на рынке недвижимости слишком много кредитов с высоким риском. В отчетах он видел, что у многих уже начались проблемы с выплатой ипотеки. Однако банковскую систему оценивали так, как будто эти ипотечные кредиты выплатят. На приведенном ниже графике, RSI является верхним индикатором, а моментум — нижним.

Где и как отслеживать данные по шорт сквизам?

Также вы познакомитесь с ключевыми метриками и коэффициентами, которые помогут распознать «симптомы» шорт-сквиза. Например, коэффициент суммарной короткой позиции и коэффициент процента коротких продаж. Это ситуация, когда продавцы акций, открывающие шорт-сделки, вынуждены покупать акции, чтобы защитить свои позиции, когда курс идет вверх. Это приводит к дополнительному спросу и дальнейшему увеличению цены, что порождает цикл, называемый шорт-сквизом.

Примеры шорт сквиза

При заключении сделки на вашем счете заблокируют определенную сумму, а когда вы закроете позицию, она разблокируется. Обеспечением могут быть не только рубли и иностранная валюта, но и акции. Однако брать в долг у брокера — не бесплатно, так же как и при любом другом кредите. Брокер будет брать с вас проценты, причем начисляться они будут ежедневно, пока открыта короткая позиция. Обычно в течение первого торгового дня проценты с вас не возьмут, если вы за это время закроете позицию.

Инвестирование или самостоятельная торговля?

Это подтолкнуло цены еще выше, что означало, что потери для коротких продавцов увеличивались в геометрической прогрессии. Если инвесторы используют стратегию короткого покрытия акций, им необходимо выкупить заимствованные акции, чтобы открыть короткую позицию до наступления истечения срока действия. Датой истечения срока действия является дата, когда заемщик соглашается вернуть акции кредитору. Короткое сжатие вызвано быстрым и неожиданным скачком цены актива. Продавцы будут стремиться отказаться от своих коротких позиций по мере роста цен.

Шорт-сквиз (short squeeze) — что это и можно ли на этом заработать

Рынок негативно воспринял предложение об обмене по нескольким причинам. Среди них — значительный дисконт, с которым акции «Полиметалла» торгуются на казахстанской AIX, и переток ликвидности с Мосбиржи на зарубежную площадку. Сам «Полиметалл» о намерении провести делистинг в будущем не говорил. Как таковых индикаторов гамма-сквиза нет, вместо них используют классические канальные индикаторы и осцилляторы. Например, сжатие ценового канала может говорить о том, что скоро на рынке вырастет волатильность, которая может стать причиной гамма-сквиза. То есть она оказалась на 50% меньше, чем могла бы быть без короткой позиции.

Если количество шортов стало явно перевешивать и они всё больше и больше, то вероятно будет их “вынос”. Причём ситуация с их закрытием в любом случае возникнет рано или поздно спонтанно, даже без манипуляций. Одним из признаков того, что короткое сжатие неизбежно, может быть, когда у компании есть так называемое «жесткое плавание». Когда процент процент акций, которые торгуются на рынке, уменьшается или кажется меньше, чем обычно, это может быть признаком того, что может произойти короткое сжатие.

Как происходит шорт-сквиз?

Однако эту ситуацию можно попытаться обратить к своей выгоде. А именно, временно закрыть позицию на пике котировок и повторно открыть ее после стабилизации ситуации. Поэтому в момент, когда котировки акции начинают резко расти, у шортистов срабатывают многочисленные стоп-лоссы и стоп-ауты. Это приводит к еще большему увеличению цены за счет увеличившегося спроса. Поскольку для закрытия короткой позиции нужно приобрести актив, во время роста его цены это лишь увеличивает спрос. Что, в свою очередь, еще больше толкает цену вверх, повышает убытки для держателей шорт-позиций и приводит к массовым ликвидациям.